Motoh Tsujimura
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リアルオプション研究会 (Real Options Workshop)
本研究会は,リアルオプション・アプローチに,学術的あるいは実務的に関心をもつ研究者,大学院生,社会人が参加している研究会です。
 リアルオプション・アプローチを用いて研究や実務を行っている方の報告を歓迎しております。もちろん新たにリアルオプション・アプローチを使いたいという方の研究会参加も歓迎しております。
最終更新日:2023年4月4日

次回開催案内

日 時 2023年4月18日(火)17:00-18:30
講 師 吉川 大介 氏(関西大学)
題 目 "Model uncertainty for statistical arbitrage"
概 要 We consider an optimal stopping problem that addresses model uncertainty, which affects the model assumptions, e.g., the parameters embedded in the probability distribution. The result presented in this talk shows the explicit form of the boundary indicating the optimal stopping time, assuming the portfolio value as an Ornstein-Uhlenbeck process. Applying our method might make statistical arbitrage more robust because the trading code for statistical arbitrage often depends on incorrect estimation.
場 所 同志社大学・今出川キャンパス・扶桑館3階309
アクセス 会場までのアクセスは下記URLをご参照ください。
http://www.doshisha.ac.jp/information/campus/imadegawa/overview.html
参加 参加ご希望の場合は,前日までに辻村までご連絡ください。

活動履歴
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連絡先

606-8580
京都市上京区今出川通烏丸東入
同志社大学商学部
辻村 元男
E-mail: